Amibroker Back Testing Forex Trading

Minimum systemkrav. For å kjøre noen av våre produkter du trenger. En annen Intel x86-kompatibel CPU. Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K.100 MB diskplass.32-bit eller 64-bit. Hvis du ikke er sikker hva du skal velge - bruk 32-biters 32-biters versjon, fungerer overalt på både 32-biters og 64-biters Windows.64-bits versjonen krever 64-biters Windows og har fordel av å kunne bruke mer enn 4 GB RAM, for detaljer se kompatibilitetsdiagram Hvis du har 64-biters Windows, kan du installere og bruke begge versjoner i separate mapper. Nedlastbare versjoner tilgjengelig her kan brukes til å evaluere programvare gratis i opptil 30 dager. Ingen registrering er nødvendig. Produktstøtte. Hvis du opplever noen problemer med å laste ned eller installere programvaren vår eller hvis du har spørsmål om bruk av vår programvare, kan du besøke AmiBrokers supportsider. AmiBroker-versjoner nyere enn v6 00 er kun tilgjengelige for registrerte kunder. For mer informasjon om nyeste tilgjengelige versjoner, se nyheter. AmiBroker 6 00 Offisiell Release. AmiBroker - teknisk analyse og kartleggingsprogram, gratis prøveversjon etter at du har kjøpt lisensen, vil den bli låst opp, installer ikke nødvendig universell installasjonsprogramvare for både profesjonelle og standardversjoner. Oppsettet inneholder også tilleggsprogrammer AmiQuote og AFL Code Wizard, slik at de ikke trenger å lastes ned separat. Last ned 32-biters versjon Last ned 64-bitersversjon. Versjon nummer 6 00 2 6002 Utgivelsesdato 8 oktober, 2015 32-biters filstørrelse 9MB 9,412,064 byte 64-biters filstørrelse 10MB 10,085,600 bytes. AmiQuote 3 12 Offisiell Release. AmiQuote - raskt og effektivt tilbudsprogram for nedlasting som lar deg dra nytte av gratis tilbud på Internett Hvis du allerede lastet ned AmiBroker, trenger du IKKE å installere AmiQuote, siden den allerede er installert av AmiBroker setup program. Last ned 32-biters versjon Last ned 64- bitversjon. Versjon nummer 3 12 Utgivelsesdato 1 april 2015 32-biters filstørrelse 100KB 104,072 bytes 64-biters filstørrelse 123KB 125,448 bytes. IBController 1 3 8.IBController - automatisert handelsgrensesnittannonse d-on for interaktive meglere og AmiBroker, 32-biters 64-bits Windows-versjon med 32-biters programvare fungerer sammen med både 32-biters og 64-bits AmiBroker, se dette. Denne programvaren er et tillegg til AmiBroker og trenger AmiBroker til å bli installert først. Se automatisk handel docs for mer informasjon. Version nummer 1 3 8 Utgivelsesdato 10 august 2010 Filstørrelse 56KB. SSLAddOn 1 00a. SSLAddOn for AmiBroker kan du sende e-postvarsler til SMTP-servere som krever SSL sikker tilkobling Denne programvaren er et tillegg til AmiBroker og trenger AmiBroker til å installeres først. Versjon nummer 1 00a Utgivelsesdato 31 mars 2010 Filstørrelse 343KB. AmiBroker Brukerhåndbok i PDF-format. Den oppdaterte brukerhåndboken er inkludert i fulloppsettspakken i HTML Hjelp format Det er tilgjengelig ved å trykke på F1 Hjelp-nøkkel i AmiBroker, det kan leses og har en søke - og indeksfunksjoner. Du bør bruke den hjelpefilen, ikke PDF-filen nedenfor. For det eneste formålet med utskrift hvis du trenger en kopi av en eller annen grunn, PDF - Omvendt versjon er gitt her. Versjon nummer 6 0 Utgivelsesdato 8 oktober 2015 Filstørrelse 8MB 7,890,264 byte 1344 sider PDF file. AmiBroker Development Kit ADK. AmiBroker Development Kit - er en pakke for CC-utviklere som tillater å utvikle egen indikator og data plugin DLLs Pakken inneholder overskrifter, CC-prøver for tilpasset indikator og data DLLs Planlegg zip-fil. Last ned ZIP-fil. Versjon nummer 2 10a Utgivelsesdato 4 august 2010 Filstørrelse 531KB. Copyright 2017 Alle rettigheter reservert. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Ved å bla gjennom dette nettstedet, godtar du vår personvern informasjonskapsler er en programvare utviklingsselskap og gir ikke noen form for investering eller meglingstjenester i finansielle markeder. Testing av fortolkning av fortiden. Testing er en nøkkelkomponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere med historiske data handel som ville ha skjedd i fortid ved hjelp av regler definert av en gitt strategi Resultatet gir statistikker som kan brukes til å måle effektiviteten av strategien. Ved å bruke disse dataene, trad ers kan optimalisere og forbedre strategiene sine, finne tekniske eller teoretiske feil, og få tillit til strategien deres før de påføres de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at en strategi som fungerte bra i fortiden, sannsynligvis vil fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i det siste, sannsynligvis utføre dårlig i fremtiden. Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes til backtest, hvilken type data er oppnådd, og hvordan den skal brukes. Dataene og Verktøyet Backtesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system. Enkelte universelle backtesting-statistikker inkluderer fortjeneste eller tap - Netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universelle - Aksjer som ble inkludert i backtestet. Volatilitetsmålinger - Maksimal prosentvis oppover og nede. Gjennomsnitt - Gjennomsnittlig gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlig balanse holdt. Eksponering - Prosent av kapital investert eller utsatt for market. Ratios - Wins-to-losses ratio. Nualisert avkastning - Prosentavkastning over et år. Riskjustert avkastning - Prosentvis avkastning som en funksjon av risiko. Typisk vil backtesting programvare ha to skjermer som er viktige. Den første tillater handelsmannen å tilpass innstillingene for backtesting Disse tilpasningene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader Her er et eksempel på en slik skjerm i AmiBroker. Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten Her finner du all statistikk nevnt ovenfor Igjen her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker. Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene liknende elementer. Noen av de avanserte programmene inneholder også tilleggsfunksjonalitet for å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner. De 10 budene Det er mange faktorer som handlerne betaler. oppmerksomhet til når de er backtesting trading strategier Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen hvor en bestemt strategi ble testet. For eksempel, hvis en strategi bare ble testet tilbake fra 1999-2000, kan det ikke gå bra på et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der backtesting skjedde For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer Som en generell regel, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrense universet til den genren, men i alle andre tilfeller opprettholde et stort univers for testing. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere når man skal utvikle et handelssystem Dette gjelder spesielt for levererte kontoer, som er utsatt for marginsamtaler dersom egenkapitalen faller under et visst punkt. Traders bør søke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Det gjennomsnittlige antall barer som er holdt, er også svært viktig å se når du utvikler et handelssystem. Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, betyr det ikke at du bør overse denne statistikken. Hvis mulig, økning av gjennomsnittlig antall barer som holdes kan redusere provisjonskostnadene og forbedre totalavkastningen. Eksponering er et dobbeltkantet sverd Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere fortjeneste eller lavere tap. det er en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av en gitt aksje. Gjennomsnittlig gevinststapsstatistikk, kombinert med vinner-til-tap-forholdet, kan være nyttig for å bestemme optimal posisjonering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet Se Money Management Bruke Kelly-kriteriet Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader med krone deres gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap ratio. nnualisert avkastning er viktig fordi den brukes som et verktøy for å benchmark et system s avkastning mot andre investeringssteder Det er viktig ikke bare å se på den samlede årlige avkastningen, men også for å ta hensyn til økt eller redusert risiko Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer. Før et handelssystem er vedtatt, må det overgå alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. er ekstremt viktig Mange backtesting-applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, runde eller brøkdelte størrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippageforutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar-utgangsregler, tilbakestillingsinnstillinger og mye mer. De mest nøyaktige backtesting resultatene, er det viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Testing kan noen ganger føre til noe som er kjent som overoptimalisering Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes så høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden. Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer, eller et utvalg sett med målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den utstrekning at reglene ikke lenger er forståelige av skaperen. Bakingtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem. Noen ganger har strategier som har gått bra i det siste, unnlatt å gjør det bra i dagens fortid er ikke indikativ på fremtidige resultater. Pass på at papirhandel er et system som har blitt suksessfullt testet før du går for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er et av de viktigste aspektene ved å utvikle et handelssystem Hvis det opprettes og tolkes riktig, kan det hjelpe handelsmenn å optimalisere og forbedre sine strategier, finne tekniske eller teoretiske feil, så vel som gai n tillit til strategien deres før du bruker den til det virkelige verdensmarkedet Resources Tradecision - High-end Trading System Development AmiBroker - Budsjett Trading System Development. Backtesting lar deg undersøke aksjemarkedsstrategien din på historiske data for å avgjøre hvor godt det ville ha jobbet i fortid Hvis du har utviklet en strategi som du er klar til å gå i, vil Backtesting-funksjonen hjelpe deg med å forstå om metodene dine er levedyktige og potensielt vellykkede. Hvordan virker backtesting-arbeid Når du oppretter en lagerskjermstrategi som inneholder alle nødvendige kriterier og det valgte historiske året for sammenligning, backtesting gjelder denne informasjonen og simulerer handler for hver matchet lager basert på hver dag i det valgte året. Eventuelle aksjer vil bli lagt inn i din virtuelle portefølje, og noen som ikke vil bli ignorert. Selv om enkelte aksjer, men , samsvarer med kriteriene, vil de fortsatt bli ignorert hvis det ikke er ledige stillinger i porteføljen Traders legger vanligvis ikke til et stort antall aksjer i porteføljen fordi deres formål er å kontrollere risikoen 20-30 aksjer generelt er tilstrekkelige. Porteføljestørrelsen kan spesifiseres sammen med andre parametere under strategisk opprettelse. Også, hvis noen aksjer i den virtuelle porteføljen overholder avslutte kriteriene, stoppe tap eller ta fortjeneste, vil den tilsvarende stillingen bli lukket. Brukere kan spesifisere kriteriene for lukkede stillinger I dette tilfellet er aksjer som ble kjøpt tidligere solgt og vil bli reflektert i simulerte bransjer. Stillingen er da stengt som tillater for ledige stillinger i porteføljen Handelssimulatoren tar flere sekunder for å utføre analysen. Testresultater og en liste over henrettede virtuelle handler vises på backtesting-rapporten side. Manuell tilbakestilling Øvelse av kunst for handel. Manuell tilbakestilling Øvelse av kunsten til Trading. By James Stanley. Trading, som mange andre ting i livet, kan forbedres med erfaring Dette er ofte der nye handelsmenn feiler Onc Jeg skjønner dette faktum, de ser på en veldig enkel forhandling. Jeg lærer å handle profittabelt, er verdt min tid. Selv og mange andre handelsmenn ville eller kanskje mer nøyaktig ha svart på et ettertrykt JA til det spørsmålet og startet en læringsprosess for å få vår resultater til det punktet vi vil, men ikke alle ville være i den båten. Det vanskelige med erfaring når det handler om handel er det faktum at den samme erfaringen kan koste oss penger. I løpet av årene har jeg hørt mange flippant hevde ah, det er din undervisning til markedene Og det kan være tilfelle Men det finnes andre måter å tjene på erfaring i den gamle spekulasjonsbilden. Grunn - og rishandlere, de opprinnelige skaperne av teknisk analyse, ville ansette et element av papirhandel for å spore hypotetisk fortjeneste eller tap for strategiene som de handler. Dette er knyttet til demohandel i dag, slik at vi kan teste våre teorier og strategier på markedet uten økonomisk risiko. Er dette nøyaktig det samme som å handle i live, nei fordi det ikke er likviditetsleverandør i den andre enden av din handel som utfører ACTUAL utførelse, men det kan tillate meg å teste mine strategier i et dynamisk miljø. Ulempen med demohandel eller demotesting av en strategi er at det kan ta en lang tid for å få nok resultater til å bestemme seg for strategiens konsistens Hvis jeg vil teste en strategi på et daglig diagram, kan det ta meg et helt år bare å plassere noen få handler Og etter de få handler, er jeg ikke sikker på at jeg d være komfortabel nok med strategien for å ansette den, trods alt, bare noen få handler ble plassert, hvordan vet jeg om dette var en anomali eller ikke. Det er her manuell tilbakest testing kan komme i spill. Dette er en måte at Jeg kan simulere et levende markedsmiljø med dynamiske priser Det er viktig å merke seg eventuelle tilbakemeldinger som vi utfører manuelt eller automatisert, lider av en enestående tilbakekalling, og det er det faktum at tidligere prestasjoner ikke nødvendigvis skal replikere seg selv i den måten å gå fremover Men det er ikke poenget med den manuelle back-testen Årsaken til at jeg gjør testen er å trene meg selv, ved hjelp av verktøyene i strategien som testes, slik at jeg kanskje vet hvordan de mest effektivt kan benytte tilnærmingen. Jeg kan gjøre dette på hvilken som helst tidsramme, med hvilken som helst valutapar, og nesten hvilken som helst strategi jeg handler. Steg 1 Kjole diagrammet. Første skritt når manuell tilbakest testing er å kle på diagrammer med indikatorene som vi skal bruke i strategien som vi tester For denne illustrasjonen skal jeg bruke en 89-årig EMA og en 13-årig CCI Etter at du har fått diagrammet kledd, er vi klare til å fortsette. Utarbeidet av James Stanley. Steg 2 Ta et skritt tilbake i tiden. Etter at vi har vår diagrammet er kledd, vi må gå til en tidligere periode på diagrammet. Her er at jeg vil være ukjent med pristiltak for den testede perioden. Jeg vil at prisene skal være så nær dynamikken til et ekte marked som mulig. Jeg vil ha dette til vær uforutsigbar. For å gjøre dette kan jeg bare klikke og dra tilbake i tid for å komme til en e arlier dato på chart. Created av James Stanley. Step 3 Gå frem i tid. Denne funksjonen er veldig gunstig for handelsfolk som gjør mye manuell back-testing, men ofte ukjent for mange Dette har å gjøre med fremover og bakover , piler på tastaturet ditt. Hvis jeg ønsket å gå tilbake en time, kan jeg bare trykke på bakover-piltasten en gang. Men hvis jeg prøver på et 4 timers diagram 1 trykk på fremover eller bakover piltastene vil bli tilsvarer å bevege seg fremover eller bakover 4 timer om gangen. Dette er en ekstremt praktisk funksjon som kan tillate meg å krysse en stor avstand på kartet på kort tid. På dette punktet vil jeg gå fremover på diagrammet u inntil jeg finner en handel som oppfyller kriteriene mine Når jeg gjør det, vil jeg sette pause, og vi er klare til å gå videre til trinn 5.Trykk 4 Ta opp resultatene. Dette trinnet kan avvike mellom handelsmann til handelsmann basert på stil og metode av rekord - Kontakt Jeg oppfordrer alle nye handelsmenn eller de som er nye til manuell back-testing for å skrive hver av disse handlene ned Her er det en journal, et regneark eller en handelslogg. Noen viktige opplysninger er notat her. Hvor ville du plassere ditt stopp. Hvor vil du være ute etter å ta fortjeneste. Du kan registrere all denne informasjonen, samt eventuelle andre observasjoner som du har gjort Etter noen få handler har du noen få biter av informasjon du kan bruke til å gjøre strategien mer effektiv for dine mål. Skyt 5 Skyll og Gjenta. Etter at vi har funnet en hypotetisk handel, kan vi på det tidspunktet gå videre fremover for å få en ide for hvordan det kan ha fungert. Igjen kan vi registrere disse resultatene i våre tidsskrifter. Da kan vi gå videre til neste handel. Vi kan fortsette å gjøre dette til vi føler komforten, og erfaringen med strategien for å gå videre til neste teststest For noen handelsfolk som tester med mindre saldoer, tar andre spranget direkte inn i levende markeder, mens andre, som meg selv, vil da teste strategien på en demo-konto med live, dynamisk prising .--- Skrevet av Ja mes B Stanley. For å kontakte James Stanley, kan du følge James på Twitter JStanleyFX. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Slik backtest Din Trading Strategy Correct. Many vellykkede handelsmenn deler en vane de backtest deres handelsstrategier Backtesting din handelsstrategi vil ikke alene garantere at du vil bli lønnsom, men det er et kjempe skritt i riktig retning. I denne artikkelen undersøker vi noen potensielle forutsetninger som kan krype inn i din backtesting, og vi vil se på hvordan du kan minimere virkningen av disse forstyrrelsene. Det er mange problemer som kan oppstå når du backtest ditt handelssystem, men de fleste problemene faller inn i en av tre kategorier postdiktive feil, for mange variabler eller unnlater å forutse drastiske endringer i markedet. Hver av disse feilene er forklart, sammen med metoder for å unngå feil. Klikk her for å lære hvordan du bruker Bollinger Bands med en kvantifisert, strukturert tilnærming til inc rease dine trading kanter og sikre større gevinster med Trading med Bollinger Bands En kvantifisert Guide.1 Postdictive Error. The postdictive feilen er bare en fancy måte å si at du har brukt informasjon bare tilgjengelig etter det faktum å teste systemet tror det eller ikke, Dette er en svært vanlig feil ved testing av handelssystemer. Denne feilen er lett å gjøre. Noen programvare vil tillate deg å bruke dagens data i å teste et handelssystem, noe som alltid er en postdiktiv feil vi ikke vet om dagens data er nyttige ennå for å forutsi fremtiden, men vi vet absolutt om det er nyttig å forutsi fortiden. Ville du elske å kunne bruke sluttprisen på GBP USD for å forutsi hva markedet vil gjøre i dag. Selvfølgelig ville du definitivt , men dessverre er denne informasjonen ikke tilgjengelig for oss før dagen er over. For eksempel kan du ha et system som inkorporerer sluttkurs, da betyr dette åpenbart at handelen ikke kan startes før dagen er over rwise er dette en postdictiv feil Et annet eksempel kan bidra til å illustrere den postdiktive feilen, hvis du har en regel i handelssystemet ditt om høyeste priser, så har du en postdictiv feil. Dette skyldes at høyeste priser ofte defineres av data som kommer senere, i fremtiden. Veien for å unngå den postdiktive feilen er å sørge for at når du backtest et system som kun informasjon som er tilgjengelig i det siste på det tidspunktet, brukes i backtesting. Med manuell backtesting eller backtesting med forex tester kan du oppnå dette ganske enkelt, men med automatisert backtesting kan postdiktiv feilen snike seg inn i ditt trading system.2 For mange variabler. Dette kalles også graden av frihetskompetanse. Dette betyr ganske enkelt at du har for mange variabler eller handelsindikatorer i ditt handelssystem. er veldig mulig å komme opp med et handelssystem som kan forklare fortidspraksis for et valutapar faktisk, jo flere indikatorer du legger til, desto lettere blir det ofte p Roblem kommer når du vil bruke dette systemet til fremtiden. Ofte når et handelssystem har for mange indikatorer, kan det forutsi markedsadferdelsen over en periode ekstremt bra Men det er alt systemet er bra for, fordi i Fremtiden faller systemet fra hverandre. Ovennevnte erklæring er ofte vanskelig for handelsmenn å ta tak i, men det er sant. Vurder hva William Eckhardt, New Market Wizards har å si om handelssystemer, Generelt, de delikate tester som statistikere bruker å presse ut betydningen av marginale data, har ikke noe sted i handel. Vi trenger stumpe statistiske instrumenter, robuste teknikker. Åpenbart advarer han mot graden av frihetsfeil og tyder på at enkle handelssystemer er mer sannsynlig å stå tidstest. Dette er helt sant . Noen av de mest kraftfulle handelssystemene som er tilgjengelige er svært enkle. Husk dette når du handler, og når du prøver å finne et lønnsomt handelssystem, vil de fleste handelsfolk finne det med erfaring, blir de mer sannsynlig å omfavne det syn at enklere handel foretrekkes over en komplisert tilnærming.3 Drastiske endringer i markedet. Mange handelsfolk glemmer å forutse uforutsette hendelser som vil skje i fremtiden. Det spiller ingen rolle at du ikke vet det hva som kommer til å skje i fremtiden fordi du vet dette vil det være tider i fremtiden når markedene vil oppføre seg ulovlig Når dette skjer, bør du ha utformet ditt handelssystem for å fortsette å fungere i løpet av disse tider. Kanskje noen eksempler kan hjelpe med dette Da Saddam Hussein ble funnet over helgen, reagerte valutamarkedene ganske drastisk på mandagens åpning Da den globale finanskrisen begynte å utfolde seg i september 2008, handlet de fleste valutapar med mye mer volatilitet enn det som hadde blitt sett i årevis. Faktum er at Det vil bli uventede hendelser i fremtiden, og disse hendelsene vil påvirke markedene, så det beste du kan gjøre er å være forberedt. Hvordan forbereder du deg r det uventede Vurder disse enkle løsningene.1 Overstyr dine forventede tap Hvis din backtesting avslører maksimalt tap på 5000, antar du maksimalt tap på 10 000. Vil dine handelssystemer fortsatt være lønnsomme under disse betingelsene. 2 Bestem risikabel risiko for hver handel Husk at selv dette risikonivået sannsynligvis vil bli overskredet Hvis du har bestemt deg for å risikere 1 på hver handel, bør du anta at en gang i fremtiden kan du være i en handel, og det vil oppstå en uventet hendelse, og din handel vil ikke tap 1, men i stedet vil 5 gå tapt.3 Du bør ha en beredskapsplan satt opp Det vil si hvordan går du ut av en handel hvis det skjer noe dårlig, og du kan ikke få tilgang til kontoen din. For eksempel, hva skjer hvis handelsplattformen din er utilgjengelig og du vil desperat ha en handel De fleste meglere tilbyr en telefonlinje til forhandlere for disse tilfellene Har du telefonnummeret.4 Har du et maksimalt risikonivåsett Dette ville være aktuelt hvis du har flere handler o penn samtidig Hvis du bestemmer deg for å risikere 1 per handel, og du har 7 handler åpne samtidig, betyr dette at du vil risikere 7 av kontoen din eller har bestemt deg for et maksimalt risikonivå, for eksempel 3. Husk at uventet vilje oppstår, bør du sannsynligvis ha et maksimalt risikonivå for de tidene når du har flere åpne handler.5 Hva er den maksimale utbetalingen av penger som ditt handelssystem mister over en lengre periode du er villig til å tolerere? Husk at du og du er ikke alene er mer sannsynlig å overvurdere alvorlighetsgraden av drawdowns som du kan tåle, er det viktig å være realistisk Hvis du mister 30 av kontoen din, vil du slutte å handle. Hva med om du mister 50 Eller hvis du ser 70 av kontoen din forsvinner Igjen er den beste måten å planlegge for drawdowns å gjøre omfattende backtesting for å finne ut hva slags historiske drawdowns ditt handelssystem opplever, og planlegg for enda verre drawdowns i fremtiden. Forutse drastiske endringer i markedene er den enkleste måten å bevare egenkapitalen på kontoen din. Så vet du at vellykkede handelsmenn deler denne vanen, de backtest deres handelsstrategier. Du vet at backtesting skiller de velstående handelsmennene fra de som mister penger. Du vet også flere måter å inkorporere backtesting i handelsregimet Og du vet om fallgruvene hva du skal se etter når du er tilbakeprøving, slik at du kan få mest mulig ut av prosessen. Men hvordan vil du komme deg ut av backtesting ditt handelssystem I neste artikkel vil jeg utforske bivirkningene av backtesting. walter peter, ph. d. er en profesjonell forex handelsmann og penge leder for en privat forex fond i tillegg er walter medstifter av en ressurs for forex handelsmenn walter elsker å høre fra andre handelsfolk, han kan nås via e-post på.